【期权高频课程】壹个被期提交所正告的高频买

2019-11-13 01:55 来源:原创 网络编辑:admin 阅读 报错

  原题目:【期权高频课程】壹个被期提交所正告的高频买进卖

  上海 2019年6月1日(周六)

  壹个盘后的下半晌,电话那头响宗,壹接宗是从没拥有收听度过陌生的音响……

  敌顺手那头说道:“账户递送单删单太频万端,超越每秒2单,鉴于是初次,行触动正告,第二次直接Ban ID……”

  温斌教养员是MC积年的低调客户,讯讯问团弄体材料,温斌教养员尽是谦虚的回应己己己条是壹名壹直在想算法的以次猿,让我们到来看看温斌教养员的HFT过程。

  我的Coding过程

  最末了尾是想专业时间怠惰散,当今的计算机行业此雕刻么兴旺,我是不是却以把己己己的想法放丢给计算机?然后才发皓己己己进了壹个更父亲的坑。(乐)

  拥有了想法就动顺手干,末了尾在网绕上找各种以次募化的商用绵软件,接触的带拥有TB,麦言语,条是运用事先尽觉得不太雄心。

  我后头搜索海外面的绵软件知道拥有TradeStation,下了各种试用版本,后头预备邑末了尾买进卖美股了,才摸到了MC。

  此雕刻其真实搜索绵软件和开辟平台的时分,我就曾经走了壹条弯路,又后头就摸瓜到了MC,就末了尾全力的以MC干为己己己的主力开辟平台。

  

  (课程情节-实盘代码实行图)

  跳出产舒坦区 —— HFT

  在注目着更多买进卖窗口和更多的买进卖曲线,我每天看着K线的上涨上涨跌跌,我壹直很想知道一齐竟是什么力气和缘由到来把持它的上涨跌的。

  我开了DOM窗口,看着数据在跳触动,壹会拥有壹笔父亲买进单扫掉落了所拥局部卖单,行情报价上了1 tick,然后又壹笔买进单扫掉落了Ask Size,然后标价又上了1 tick。

  实则就此雕刻么骈杂也真的很骈杂 — 在此雕刻个标价拥有好多人卖,拥有好多人买进,买进的多下跌,卖的多下跌,此雕刻就产生了HFT的壹种战微最中心的设计思惟和文思 Order Book。

  跟踪剖析己己己顺手里此雕刻份买进卖所order book镜像的变募化,到来创制买进卖战微,是高频买进卖算法的中心思惟。

  

  (课程情节-实盘代码实行图)

  什么是HFT?

  何以定义高频买进卖 — 骈杂到来说,条需快度快的,时间短的邑却以叫高频买进卖。必须对市场微构造拥有什分详细的观点,也坚硬是对买进卖所的数据协议要很清楚。

  HFT需寻求什么环境?

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